Font Size: 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham yang dapat membentuk portofolio optimal pada Indeks LQ45 dan Indeks JII, besarnya proporsi dana yang dialokasikan pada masing - masing saham yang membentuk portofolio optimal dan menentukan besarnya tingkat keuntungan yang diharapkan dan tingkat risiko dari portofolio yang terbentuk berdasarkan Model Indeks Tunggal. Sampel yang digunakan adalah 32 saham dari Indeks LQ45 dan 17 saham dari Indeks JII. Hasil analisis menunjukkan dari 32 saham Indeks LQ45 hanya 4 sahan yamg dapat membentuk portofolio optimal dengan proporsi masing - masing diantaranya BBCA sebesar 71.46%, BBRI sebesar 13.16%, SRIL sebesar 9.41% dan BMRI sebesar 5.45% dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 2.39% dan risiko sebesar 0.27%. Pada Indeks JII portofolio optimal dibentuk dari 5 saham, yaitu UNTR sebesar 32.01%, ICBP sebesar 19.66%, INCO sebesar 18.20%, PTBA sebesar 17% dan SMGR sebesar 13.13% dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 1.44% dan tingkat risiko sebeser 0.9%.

Portofolio Optimal; Model Indeks Tunggal; Indeks LQ45; Indeks JII